Lima, 29 de mayo de 2024.- El sistema financiero peruano mantiene adecuados niveles de solvencia con un ratio de capital global promedio de 16.8%, a febrero de 2024, muy por encima del actual requerimiento mínimo legal de 9.0%, revela el Informe de Estabilidad del Sistema Financiero (IESF) de mayo de 2024 de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), que fue presentado hoy en conferencia de prensa.

El informe destaca que el sistema financiero en su conjunto registra un colchón de capital de S/ 40,249 millones para afrontar pérdidas no esperadas, lo que representa el 45.9% del capital total (a febrero 2020, el colchón de capital representaba el 30.2% del capital total).

El incremento del ratio de capital global se debe a la capitalización de utilidades de las entidades financieras, aportes de capital y emisiones de deuda subordinada, entre otros factores. Cabe indicar que, a partir del 2023, todas las utilidades de ejercicios anteriores y del ejercicio en curso se consideran en el patrimonio efectivo. Antes, solo se consideraba la porción con acuerdo de capitalización.  

El IESF también da cuenta del ejercicio de estrés de solvencia del sistema financiero, que la SBS desarrolla periódicamente con el objetivo de evaluar su resistencia frente a una hipotética materialización de escenarios macroeconómicos adversos, que involucran shocks internos y externos. Los resultados indican que el promedio del ratio de capital global pasaría de 16.3% en diciembre de 2023 a 12.7% en diciembre de 2025 en un escenario de estrés severo. De esta forma, el sistema financiero mantendría niveles de capital por encima de los requerimientos mínimos regulatorios (9.0% a abril de 2024), ratificando su resistencia frente a la hipotética materialización de escenarios adversos.

En el caso del ejercicio de estrés de liquidez a un año, los resultados muestran que, en general, el sistema financiero es capaz de hacer frente a los flujos de salida con el colchón de activos líquidos que poseen en los escenarios leve y adverso. Esta resistencia se explica por la adecuada distribución de activos y pasivos, la diversificación del fondeo y el colchón de activos líquidos que poseen las entidades financieras.

 En el escenario severamente adverso, se registra un déficit de liquidez de 2% de los pasivos. Al respecto, se debe indicar que, de presentarse este escenario, las entidades financieras con problemas de liquidez podrían activar sus planes de contingencia y/o acceder a operaciones de reporte de cartera de créditos con el Banco Central de Reserva (BCRP).

Microfinanzas

El IESF revela que las instituciones especializadas en microfinanzas se han visto afectadas por un conjunto de shocks negativos en el sector real. En este contexto, el otorgamiento de créditos derivó en un deterioro de su cartera, lo que ha impactado sobre la rentabilidad de estas instituciones.

Como respuesta a esta coyuntura, se han implementado algunas medidas para que estas entidades puedan cumplir con sus necesidades de fortalecimiento patrimonial y liquidez en el corto plazo. Sin embargo, a mediano y largo plazo, estas entidades requieren de nuevas fuentes de financiamiento para poder continuar apoyando el desarrollo de pequeña y microempresas (MYPE) del país.

Pueden acceder al informe ingresando aquí.