Tras el Acuerdo de Capital de Basilea II y el aumento de las capacidades de procesamiento informático, los modelos de gestión de riesgo de crédito, que inicialmente eran utilizados intensivamente solo por grandes bancos internacionales, se convirtieron en una de las herramientas más utilizadas por las instituciones financieras en el mundo.  

En el sistema financiero peruano, el uso de modelos se enfoca principalmente en la estimación de la calidad crediticia de operaciones y deudores (scoring y rating) y en la inferencia de ingresos. Si bien el uso de este último tipo de modelo (inferencia de ingresos) obedece en parte al alto nivel de informalidad existente en el país -el mismo que limita la posibilidad de obtener sustentos adecuados de todos los ingresos de un deudor en varios segmentos-, en sectores con menos informalidad, representa una herramienta eficientes que permite reducir los tiempos de evaluación.

A febrero de 2020, el sistema financiero contaba con 328 modelos, de los cuales el 68% correspondía a modelos de scoring, el 11% a modelos de rating y el 21% a modelos de inferencia de ingresos, que son utilizados en diversas fases de la gestión, según se muestra a continuación.

Medidas adoptadas por las instituciones financieras

Estos modelos de gestión de riesgo de crédito requieren ser ajustados para tomar en cuenta el deterioro de la actividad económica por la emergencia sanitaria y las medidas de aislamiento social obligatorio, así como el efecto que los programas del Gobierno y las medidas regulatorias han tenido sobre sus principales variables. 

En ese sentido, las empresas del sistema financiero han tomado diversas medidas de corto plazo que pueden agruparse en aquellas relacionadas a la gestión de los modelos y a la revisión de sus políticas.

En lo que se refiere a la gestión de modelos, las estrategias más utilizadas incluyeron un monitoreo más frecuente sobre su desempeño, el congelamiento de los resultados obtenidos antes del inicio de la pandemia, el estrés de los resultados del modelo original, así como la creación de nuevos modelos o su reemplazo.

Entre los principales cambios a las políticas, se encuentran la incorporación de nuevas segmentaciones de cartera, la restricción de desembolsos en algunos productos o actividades económicas, así como la revisión de la estrategia en campañas de créditos. También, se revisaron los puntajes mínimos a partir de los cuales se otorga un crédito.

Asimismo, algunas empresas rediseñaron o calibraron nuevamente sus modelos, lo que resulta necesario ya que estos deben actualizarse con información disponible de la coyuntura.

Acciones de supervisión y retos para el futuro

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) ha recomendado que las empresas del sistema financiero analicen el impacto de la coyuntura actual en la gestión de los modelos de gestión de riesgo de crédito, a través de sus distintas fases de desarrollo, validación y monitoreo, y que elaboren estrategias de corto y largo plazo asociadas a su gestión.

Al tener en cuenta el incremento del uso de modelos y su complejidad es necesario que las empresas fortalezcan su gestión de riesgos de modelo, a fin de que estos sean resilientes y mantengan un desempeño adecuado, incluso en situaciones de estrés.

En este sentido, la Superintendencia viene trabajando en un proyecto de nueva regulación que buscará actualizar lineamientos y criterios para la gestión de riesgos de modelo.