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| Guía para la Implementación de la Central de Riesgos por Operaciones de Créditos |
Elaborado por el consultor Guillermo Roberto Keil Montoya
Lima, mayo de 2012 |
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| Evento: Curso Especializado Práctico en Finanzas Bancarias |
Expositor: Alfredo Vento Ortiz.
Profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú en Pre y Posgrado en cursos de las áreas de Matemáticas, Economía y Finanzas |
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I. Interes compuesto - Tasas de Interés.Descargar archivo
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II. Rentas Uniformes.Descargar archivo
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III. Análisis de Créditos.Descargar archivo
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| Evento: Seminario Indicadores Clave de Riesgo Operacional |
Expositor: Alfredo Roisenzvit.
ACME Consultora
Lima, abril de 2012 |
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| Evento: Seminario Presentación de la Central de Riesgos por Operaciones de Créditos de la SBS |
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I. Agenda.Descargar archivo
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II. Diseño de una Central de Riesgos compatible con Implementación de Basilea II - Sr. Manuel Luy – Jefe del Departamento de Investigación Económica – SBS Perú.Descargar archivo
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III. Experiencia Peruana en el Proceso de Implementación de la Central de Riesgos por Operaciones - Sr. Jorge Olcese, Intendente de Central de Riesgos – SBS Perú.Descargar archivo
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IV. La Central de Riesgos por Operaciones en el Proceso de Supervisión - Sr. Eduardo Bastante, Intendente de Riesgos de Crédito – SBS Perú.Descargar archivo
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IV. Presentación de experiencias: España, Sra. Paola Villamil Casana, Responsable de Métricas Crediticias – BBVA Banco Continental Perú.Descargar archivo
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V. Presentación de experiencias: España, Sr. Marcelo Batista, Gerente de Riesgos para Unidades Externas - Banco Itaú.
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| Evento: Taller Bases de Datos de Eventos de Pérdida por Riesgos Operacionales |
Expositor: Jordi García.
Nodos Risk Consulting S.L
Lima, setiembre 2011 |
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| Evento: Curso Modelos Scoring para Microfinanzas |
Expositor: Salvador Rayo Cantón
Profesor Titular de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Granada
Arequipa, Diciembre 2009 |
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I. Modelo de Credit Scoring en IMFsDescargar archivo
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II. Modelo Scoring LGDDescargar archivo
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III. Calculo RORACDescargar archivo
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IV. Metodologia modelo IRB avanzadoDescargar archivo
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| Evento: Curso Modelos de Credit Scoring usando Herramientas Cuantitativas para la Evaluación y Gestión del Riesgo de Crédito |
Expositor: Jorge Farbiarz
Farbiarz & Alvarez Riesgo Financiero
Lima, noviembre 2011 |
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| Evento: Curso de Cálculo de Pérdidas Esperadas y No Esperadas-Basilea II |
Expositor: Gehiner Salamanca.
Experto LISIM
Trujillo, Octubre 2009 |
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| Evento: Curso sobre Validación de Modelos Internos |
Expositor: Consultora Ernst & Young.
Junio 2009 |
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| Evento: Seminario Gestión Avanzada de Riesgos de Crédito - Retail |
Expositor: Salvador Rayo Cantón
Profesor Titular de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Granada, España Octubre 2008 |
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I. Conceptos sobre riesgo de crédito
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II. Método Estándar
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III. Métodos basados en calificaciones internas
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IV. Implementación del módelo BIS II en las IMFs
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V. Impacto de la norma en el negocio de las IMFs
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| Evento: Seminario de Gestión Integral de Riesgos – Basilea II |
Expositor: Doctor Kumagae Hinki Jr.
Superintendente de Control de Riesgo de Crédito
Banco Itaú Holding Financiera – Brasil
Noviembre 2007 |
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