Curva de Bonos Soberanos Soles: Se genera a partir de los precios válidos de las emisiones de deuda del Gobierno Peruano en Soles sin opciones, los cuales debido al Programa de Creadores de Mercado cuentan con operaciones y cotizaciones de forma regular. Esta curva se utiliza en la valorización de los instrumentos de renta fija emitidos en soles en el mercado local con un plazo mayor a un año.

Curva de Bonos Soberanos Soles Ajustados por la Inflación (VAC): Se genera a partir de los precios válidos de las emisiones de deuda del Gobierno Peruano en Soles Ajustados por la Inflación (VAC), sin opciones y los precios válidos de los bonos cupón cero sintéticos ajustados por inflación obtenidos de aplicar el procedimiento de encuesta de inflación del BCRP. En caso de no contar con precios validos de las emisiones de gobierno, estos se estiman utilizando el último spread disponible de la curva Soles Soberana y el índice de reajuste publicado mensualmente por el BCR siempre y cuando que el plazo del instrumento no exceda el plazo máximo de la curva. Esta curva se utiliza en la valorización de los instrumentos de renta fija emitidos en soles ajustados por inflación en el mercado local.

Curva de Bonos Globales Dólares: Se genera a partir de los precios válidos de los bonos globales emitidos en el exterior por el Gobierno Peruano en Dólares, sin opciones. Esta curva se utiliza en la valorización de los instrumentos de renta fija emitidos en dólares por emisores locales en el mercado exterior con un plazo mayor a un año.

Curva Libor Dólares: Se genera a partir de las cotizaciones del mercado internacional de tasas de interés libor y tasas de interés swap a los diferentes plazos negociados. Esta curva se utiliza en la valorización de los instrumentos de renta fija emitidos en dólares con cupones ajustados por la tasa de referencia Libor en el mercado local.

Curva de Inflación Soles: Se genera a partir de la encuesta mensual de tasas de inflación del BCRP. Esta curva se utiliza como insumo para la construcción del tramo corto de la Curva Soberana Soles VAC.

Curva de Certificados de Depósito del BCRP Soles: Se genera a partir de los precios válidos de los Certificados de Depósito del BCRP. Para fines de construcción, en caso de no disponerse de instrumentos cuyos vencimientos sean representativos de los distintos tramos de la curva se utiliza la tasa cupón cero a dos años y medio, tres años y a tres años y medio de la Curva Soles Soberana. Esta curva se emplea en la valorización de los instrumentos de renta fija emitidos en soles en el mercado local con un plazo menor o igual a un año.

Curva Dólares Corto Plazo: Se genera a partir de los precios válidos de los bonos cupón cero sintéticos en dólares. Los precios de los bonos cupón cero sintéticos son estimados a partir de las cotizaciones forward SOL/DÓLAR y las tasas de interés en soles de la Curva de Certificados de Depósito del BCRP. Las tasas de interés son el promedio de las tasas activas y pasivas implícitas estimadas de acuerdo a la fórmula estándar de paridad de tasas de interés, tipos de cambio spot y forward. Esta curva se utiliza en la valorización de los instrumentos de renta fija emitidos en dólares en el mercado local con un plazo menor o igual a un año.

Curva Dólares Sintética Corto Plazo: Se genera a partir de los precios válidos de los bonos cupón cero sintéticos en dólares. Las tasas válidas son las tasas de la Curva Dólares Corto Plazo excepto cuando las tasas bid de la Curva de Bonos Globales Dólares son menores a las tasas pasivas en Dólares en cuyo caso se promedian las tasas activas y las tasas bid de la Curva de Bonos Globales, en Dólares. Esta curva no se publica directamente si no se genera como parte la parte corta de la Curva Dólares Sintética.

Curva Dólares Sintética: Se genera a partir de los precios de los bonos cupón cero de la Curva de Bonos Globales Dólares y las tasas válidas de la Curva Dólares Corto Plazo hasta 1 año. Esta curva se utiliza en la valorización de los instrumentos de renta fija emitidos en dólares en el mercado local con un plazo mayor a un año.”