Objetivos:

​Proporcionar a los participantes las herramientas necesarias para resolver y estimar los modelos bayesianos de vectores autorregresivos (BVAR) y de equilibrio general dinámico y estocástico (DSGE) con cambio de régimen endógeno y exógeno.

Temario:

  1. Modelos VAR y SVAR con y sin cambio de régimen;
  2. Introducción a la econometría Bayesiana y simulación posterior;
  3. Introducción a RISE;
  4. Modelación DSGE con y sin cambio de régimen;
  5. Modelación de restricciones ocasionalmente vinculantes (Modeling of occasionally-binding constraints);
  6. Política óptima y reglas simples de política óptima.

 

Fecha y lugar:

Del 8 al 14 de noviembre de 2018, Ciudad de México, México.

Contacto:

Mtro. Sebastián Cadavid

Coordinador técnico

Teléfono: +52 (55) 5061-6631

Correo electrónico: scadavid@cemla.org

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