Mediante el presente proyecto se modifica el Reglamento para la Administración del Riesgo Cambiario aprobado por la Resolución SBS N° 1455-2003 y sus normas modificatorias, con la finalidad de establecer que el valor absoluto de la suma de i) la posición neta de forwards de moneda extranjera de las empresas, excluyendo las posiciones en forwards cuya contraparte es un fondo de pensiones administrado por las administradoras privadas de fondos de pensiones, ii) la posición neta de otros derivados de moneda extranjera (swaps, futuros y otros derivados) menores a 90 días de las empresas y iii) el valor delta neto de opciones sobre monedas menores a 90 días de las empresas,  no podrá ser mayor al veinticinco por ciento (25%) de su patrimonio efectivo o a quinientos millones de nuevos soles (S/. 500 millones), el que resulte mayor.

Para facilitar el proceso de envío oportuno de los comentarios al proyecto antes mencionado, se ha habilitado un formulario electrónico que permanecerá activo únicamente hasta el día 15 de noviembre de 2010.

Agradecemos su participación y comentarios al mencionado proyecto.

San Isidro, 15 de Octubre de 2010